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加拿大威尔弗里德·劳里尔大学教授Phelim Boyle 给我院师生作精彩学术报告

发布日期:2020-10-27 浏览次数:213 作者: 编辑:

       10月26日上午,加拿大威尔弗里德·劳里尔大学教授Phelim Boyle受学院智能决策与风险分析研究所邀请,在ZOOM会议做了题为“Two Simple Portfolio Strategies”的讲座。我院教授徐海燕等教师及部分硕、博研究生线上参加了Phelim Boyle的报告分享,本次学术报告由徐海燕主持。

       在本次学术讲座中,Phelim Boyle 首先介绍了投资组合的相关背景和投资组合选择问题,然后分析了两种投资组合策略的性质,一个是“买入并持有”策略,另一个是固定权重重新平衡策略。接着,介绍了模型假设,即假设资产收益遵循相关的对数正态分布,从而得出每种策略下终端分布的前四个时刻的表达式。最后举例讨论了这些结果对实际投资管理的影响。

       Phelim Boyle的报告详细介绍了两种投资组合策略的性质,极大地调动了在坐师生的兴趣,在坐师生与Phelim Boyle积极讨论投资组合策略相关问题,收获颇丰。

嘉宾简介:

Phelim Boyle,加拿大威尔弗里德·劳里尔大学教授,加拿大皇家科学院院士。爱尔兰科学基金会顾问,加拿大精算师标准委员会现任成员,精算师协会顾问和审查员。发表论文90余篇,出版专著3本,应邀在25个不同国家的会议上发表主旨演讲。在加州大学伯克利分校、剑桥大学、墨尔本大学、香港大学和东京大学等20所大学担任客座教授。获得过多项奖项和荣誉,如爱尔兰精算师协会名誉会士(2006)、国际金融工程师协会年度金融工程师(2005)、国际精算协会百年金奖(1995)、多个精算师协会最佳论文奖等。在学校和政府部门担任过多项职务,如量化金融与保险研究所创始主任(2003-2006, 该研究所已经发展成为滑铁卢保险,证券和量化金融研究所)、滑铁卢大学金融高级研究中心主任(1995-2003)、加拿大铁路养老金计划调查委员会顾问、美国联邦住房管理局抵押贷款违约计划顾问等。主要贡献:使用数学方法来解决金融和保险领域中的问题,改变了保险公司处理金融风险的方式,为金融机构提供更好的风险管理工具,对量化金融领域做出了开创性的贡献。


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